Le mandat de l'ancien défenseur des Los Blancos a connu un début désastreux après la défaite 3-2 du Real face à Albacete, équipe de deuxième division, lors des huitièmes de finale mercredi (14/01/26). Arbeloa a admis que ce résultat était douloureux.

Il a déclaré aux journalistes : "Dans ce club, un match nul est mauvais, c'est une tragédie, alors imaginez une défaite comme celle-ci. C'est douloureux, surtout contre une équipe de division inférieure... Il est évident que nous devons nous améliorer.

Je suis responsable, je prends les décisions : l'équipe, la façon dont nous voulons jouer, les remplacements. Nous allons essayer de retrouver notre moral et notre forme physique, et de nous améliorer pour le match de samedi (17/01/26) [contre Levante en Liga]. "