Les Gunners ont fait des progrès considérables sous la houlette de l'entraîneur espagnol au cours des dernières saisons, mais n'ont pas remporté de trophée depuis la FA Cup en 2020 et la légende du club est déçue par leur manque de titres majeurs.

S'exprimant sur le podcast Stick to Football, Henry a déclaré : "Je ne dis pas que je suis déçu par Arsenal, mais il est normal que les gens se posent des questions sur ce que fait l'équipe. Je comprends qu'au tout début vous arriviez et que ce ne soit pas votre équipe. Il faut au moins trois ou quatre fenêtres de transfert pour changer tout ce que l'on veut. Il faut du temps et il faut donner du temps à un manager pour qu'il puisse mettre en œuvre ce qu'il veut faire. Ces trois dernières années, Arsenal a été dans une situation où il aurait dû au moins remporter une coupe ou atteindre une finale."